주식용어들 매매전략

주식투자 자동화 프로그램을 만들고있는데

기본적인 지표나 매매법을 몰라서 알고리즘 완성이 안된다
(모의투자에서 적자)

수수료까지 더하면 완전적자..

그래서 중요할수있는 지표들을 정리해보고자한다.

 

차트는 네이버 증권차트를 사용

https://m.stock.naver.com/fchart/foreign/stock/TSLA.O

네이버페이 증권 - 테슬라 차트

 

 

 

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볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

• 구성:
  • 중심선: 이동평균선 (일반적으로 20일)
  • 상한선/하한선: 이동평균선 ± (2 * 표준편차)
• 활용법:
  • 밴드 하단 접근 시: 매수 기회 (과매도 상태로 판단).
  • 밴드 상단 접근 시: 매도 기회 (과매수 상태로 판단).
  • 밴드 폭 확장: 변동성이 커질 때 추세 시작 가능.
  • 밴드 폭 축소: 변동성이 줄어들 때 돌파 가능성.

 

 

 

 

 

요약 : 이동평균선의 볼린저밴드를 (표준편차의 위아래 2배) 넘지 않는다는 것
주식장의 95%가 볼린저밴드안에서 논다
거래가격이 위아래에 근접해있을수록 과매수/매도 상태임

활용법

 

첫번째

밴드의 폭이 좁아져있는 상태에서 주가가
상승해 밴드의 폭이 넓어지는 시점입니다. 
다만, 밴드의 폭이 좁아진 상태에서
주가가 하락하며 밴드가 넓어지는 것은
하락 추세에 접어들었음을 암시하니 이때는 매수하시면 위험하겠죠?

두 번째

는 다른 지표들과 함께 활용해 주가가 상단 밴드에 접근할 때 지표를 참고하고 
주가의 강세를 확증하면 매수하라고 했습니다.

 

세 번째는 

추세가 전환되는 반전 기법으로
주가가 상단 밴드를 수차례 터치하는 반면 주가 지표는 점진적 약세를 보일 때와
반대로 주가가 하단 밴드를 여러 번 건드리지만 주가 지표는 강세로 보일 때 주가 흐름의
반전을 예측할 수 있다고 조언했습니다.

 

! 절대적으로 맹신하는것보다 다른 보조지표와 적절하게 혼합하여 사용하는 것이 좋음

 

상세 설명 : 

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=rmsgud2007&logNo=222316784405&referrerCode=0&searchKeyword=%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80

볼린저밴드 설정해서 주식 차트 보는 법 쉽게 정리

 

 

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RSI (Relative Strength Index) / 보조지표

• 구성:
  • 0에서 100 사이 값.
  • 일반적으로 RSI > 70은 과매수, RSI < 30은 과매도로 판단.
• 활용법:
  • 30 이하: 매수 고려.
  • 70 이상: 매도 고려.
  • 50 교차: 상승/하락 추세 전환 신호.
  • 다이버전스: 가격과 RSI 방향이 다를 때 반전 가능성.

 

실제 테슬라 rsi 지표

요약 : rsi선보다 위에있으면 과매수 /밑에있으면 과매도상태 
하지만 rsi를 넘어가는 차트도있으니 너무 맹신하지말것

 

상세설명 : 

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=rmsgud2007&logNo=222167370492&referrerCode=0&searchKeyword=rsi

주식 RSI 지표로 매수, 매도 신호를 쉽게 찾아보자!

 

 

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단기 이동평균선 (Short-Term Moving Average, MA)

• 구성: 주로 5일, 10일 이동평균선 사용.
• 활용법:
  • 단기 MA가 장기 MA를 상향 돌파: 골든크로스 (매수 신호).
  • 단기 MA가 장기 MA를 하향 돌파: 데드크로스 (매도 신호).
  • 5분/15분 차트를 활용한 단타 매매에 적합.

네이버증권 설정법

이동 평균선 차트

여기서 선별 색상이 이렇게 되는데

녹색 : 5일 이동평균선
적색 : 20일  이동평균선
주황색 : 60일  이동평균선
보라색 : 120일  이동평균선

주가상승이 나타나는 추세인 정배열은 5일선/20일선이 가장 위가 되면서 순차적으로 60일선, 120일선이 차례로 내려가 있는 차트를 정배열이라고 한다.

주가하락이 나타나는 추세인 역배열은 120일선이 가장 위가 되면서 순차적으로 60일선 20일선이 내려가 있느 차트를 역배열이라고 한다. 

정배열과 역배열의 투자기법

보통 정배열의 경우에는 단타 또는 스윙매매처럼 단기적인 기간을 보면서
매매에 대응하시는 것이 좋습니다.
주가는 언제까지 오르지만은 않고 추가적인 상승 모멘텀이 없을 경우에는
고점에 물린 채 바닥으로 떨어질 수가 있습니다!!
그리고 역배열의 경우에는 중장기투자 등 장기적인 기간을 보면서
매매에 대응하시는데 이는 마찬가지로
상장폐지등 기업의 재무자체가 나쁘지 않은 이상 주가는 언제까지 하락하지 않으며 주가의 하락 이유를 찾아보고
저점에서부터 꾸준한 분할매수로 대응하심이 좋습니다!!

 

골든 크로스라인 = 구매신호

골든크로스 라인

 

실제 증권 골드크로스라인

단기이동평균선(5일)이 장기이동평균선(20일이상)을 뜷고 올라가는 현상을 나타내며 
현재 주가가 강하게 반등하여 상승추세에 접어듬을 알리는 신호입니다.

 

데드크로스라인 = 매수신호

데드크로스 라인

실제 데드크로스라인차트

 

주가가 하락하는 추세에 접어들어 추가적인 하락을 예측하는 신호

 

이평선을 짧게 하는것과 길게하는것의 차이

 

 

1. 짧은 기간 이동평균선 (단기 이동평균선)

• 설정 예시: 5일선, 10일선
• 특징: 최근 데이터에 민감하게 반응합니다.

장점:

1. 빠른 신호 포착:
   • 주가의 단기적인 방향성(추세 전환)을 빠르게 감지할 수 있습니다.
   • 단타 또는 스윙 트레이딩 같은 단기 매매에 유리합니다.
2. 시장 변동성 반영:
   • 최근 시장의 변동을 잘 반영하여 시장 흐름에 민첩하게 대응할 수 있습니다.

단점:

1. 거짓 신호 발생 가능:
   • 시장 변동성이 큰 경우, 노이즈(일시적인 가격 변동)로 인해 신뢰성이 낮은 신호가 나올 수 있습니다.

 

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2. 긴 기간 이동평균선 (장기 이동평균선)

• 설정 예시: 50일선, 200일선
• 특징: 데이터 변화에 덜 민감하며, 장기적인 추세를 보여줍니다.

장점:

1. 추세 안정성:
   • 장기적인 시장의 방향성을 확인하는 데 유리합니다.
   • 주요 지지선/저항선으로 작용할 가능성이 큽니다.
2. 신뢰도 높은 신호:
   • 거짓 신호가 적고, 노이즈에 덜 민감합니다.
   • 투자 결정에 있어 더 신중한 접근이 가능합니다.

단점:

1. 느린 신호 반응:
   • 추세 전환을 감지하는 데 시간이 걸리므로, 빠른 매매에는 적합하지 않습니다.

 

상세설명

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=rmsgud2007&logNo=221874955252&referrerCode=0&searchKeyword=%EC%9D%B4%EB%8F%99%ED%8F%89%EA%B7%A0

이동평균선이란?) 정배열과 역배열/골든크로스와 데드크로스를 알아보자!

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=rmsgud2007&logNo=222542950085&referrerCode=0&searchKeyword=%EC%9D%B4%EB%8F%99%ED%8F%89%EA%B7%A0

코인/주식 차트 보는 법: 이동평균선, 골든크로스, RSI 완벽 정리

 

 

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MACD (Moving Average Convergence Divergence)

• 구성:
  • MACD 라인: (12일 EMA - 26일 EMA)
  • 신호선: 9일 EMA.
  • 히스토그램: MACD와 신호선 간 차이.
• 활용법:
  • MACD가 신호선을 상향 돌파: 매수 신호.
  • MACD가 신호선을 하향 돌파: 매도 신호.
  • 히스토그램이 0 근처에서 급격히 변하면 추세 반전 가능성.

macd는 장기 이동평균선과/ 단기이동평균선이 가까워졌는지 멀어졌는지 나타낸 지표 

상세한설명은 이동평균선 골든/데드 크로스라인에서 정리되어서 잊으면되겠다.

 

 

macd를 활용한 시그널 교차 전략

매수타이밍 = 100% 신뢰는 금물

매도타이밍 = 100% 신뢰는 금물

 

 

 

 

macd를 활용한 기준선 교차전략

 

 

 

다이버전스 전략

 

 

macd 다시 개념다지기

 

 

macd의 한계

 

 

 

 

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캔들 패턴 (참고만할것)

• 활용법:
  • 스파이닝 탑/도지: 추세 반전 가능성.
  • 엔골핑 패턴: 큰 캔들이 이전 캔들을 감싸면 강한 매수/매도 신호.
  • 갭 상승/하락: 돌파 후 추세 지속 가능성. (이건 잘모르겠음 나중에 정리함)

스피닝 탑(Sppining Tops)

스피닝 탑(Sppining Top)은 긴 윗꼬리와 아래꼬리, 그리고 짧은 몸통이 특징이다.

매수세와 매도세가 갈팡질팡함을 보여준다.
시가와 종가 사이에서 매수세와 매도세가 치열하게 싸우지만 어느 쪽도 우위를 점하지 못할 때 나타난다.

- Spinning Top이 상승 추세에서 발생하면,매수세가 줄어들었으며하락 추세로의 반전이 나타날 수 있음을 암시한다. 
- Spinning Top이 하락 추세에서 발생하면, 매도세가 줄어들었으며 상승 추세로의 반전이 나타날 수 있음을 암시한다.

 

도지(Doji)

음..

 

 

도지(Doji)는 시가와 종가가 같아 몸통이 매우 짧은 것이 특징인 캔들이다.
몸통이 너무 짧아 얇은 선으로 보여야 한다.

 

장중에 매수세와 매도세가 첨예하게 대립하여 종가가 거의 시가와 같은 곳에서 마감한다.

도지 또한 스피닝 탑과 마찬가지로,
상승 추세에서 발생하면, 매수세가 줄어들었으며 하락 추세로의 반전이 나타날 수 있음을 암시한다. 
하락 추세에서 발생하면, 매도세가 줄어들었으며 상승 추세로의 반전이 나타날 수 있음을 암시한다.

 

도지 캔들에는 위 그림과 같이 4가지 종류가 있다.

십자형 도지(Long-Legged Doji)
- 장중에 매수가 한 차례 세졌다가 다시 매도가 한 차례 세졌다가 최종적으로는 보합 상태로 마감한다.

잠자리형 도지(DragonFly Doji)
- 장중에 매도가 매수를 이기고 세졌다가 최종적으로는 보합 상태로 마감한다.

비석형 도지(Gravestone Doji)
- 장중에 매수가 매도를 이기고 세졌다가 최종적으로는 보합 상태로 마감한다.

일자형 도지(Four Price Doji)
- 거래량이 매우 적어 매수와 매도가 거의 일어나지 않은 상태의 캔들.

 

상세설명 : 

https://flame-chart.tistory.com/entry/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%ED%8C%A8%ED%84%B4-%EA%B8%B0%EB%B3%B8-%EC%BA%94%EB%93%A4-%ED%8C%A8%ED%84%B4

[차트] 기본 캔들 패턴(스피닝탑, 마루보즈, 도지)

 

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스토캐스틱 오실레이터

• 구성:
  • K선: 현재 가격이 최근 최고/최저 범위 내 위치.
  • D선: K선의 이동평균.
• 활용법:
  • K선이 D선을 상향 돌파: 매수 신호.
  • K선이 D선을 하향 돌파: 매도 신호.
  • 80 이상: 과매수 구간 (매도 고려).
  • 20 이하: 과매도 구간 (매수 고려).

 

여기서 스토캐스틱이란

최근 n일간의 최고가와 최저가의 범위내에서 현재 가격의 위치를
백분율로 표시하여 현 주가의 추세를 예측하는 지표입니다!
저도 수년째 쓰고 있는 지표고 
무려 70년의 역사를 자랑할 만큼 투자자들 사이에서 널리 알려져 있는 보조지표 중 하나입니다.
스토캐스틱(stochastic)은 Fast와 Slow로 나뉘게 되는데
사실 Stochastic Fast는 주가에 굉장히 민감하게 반응하기 때문에
실제 매매에 적용하기란 굉장히 까다롭고 실전 매매에서는 저뿐만 아니라
많은 투자자들이 Stochastic slow를 사용합니다.

hts앱에 지표설정을해주면 알아서 설정이 됨

일반적으로 스토캐스틱 수치가 80% 이상일 경우에는
많은 투자자들이 매수하여 주가가 오른 상황이기 때문에
'과매수 구간'이라 부르고

반대로 20% 미만일 경우에는 '과매도구간'이라고 부릅니다.
갈색깔의 %K 선이 과매도 구간에서 뚫고 나가는
골든크로스 시점이 매수 시점입니다.

※골든크로스는 이평선/ macd글을 참고하면 됨

24년 테슬라차트

잘안보이지만
검은선(%K)이 노란선(%D)을 뜷고 올라갈때 골든 크로스지점이고 매수타이밍이다
반대일경우 매도타이밍

일반적으로 50%선을 기준으로하고 
검은선(%K)이 노란선(%D)이
기준선 아래에서
상향 돌파하는 시점이 매수시점
하향 돌파하는 시점이 매도시점임

음.. 테슬라가 과매수라고 되어있는데 
앞으로는 어찌될찌??
지표대로라면 테슬라는 내려가야한다.

하지만 우량주에서는 지표를 어긋난 무브먼트를 많이 보여줘서
지표에 의존해서 매매하는것은 금물 참고만하는게 좋다.

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ATR (Average True Range)

• 구성: 변동성을 측정하는 지표.
• 활용법:
  • 변동성이 커지면 적극적 거래.
  • 변동성이 작아지면 신중한 접근.
  • 손절/익절 폭 설정에 유용.

• True High = 당일 고가와 전날 종가 중 높은 값
• True Low = 당일 저가와 전날 종가 중 낮은 값

 

2-2. 산출 방식

ATR은 TR의 지수이동평균이라고 할 수 있다. 단, 지수이동평균은 초반 값이 불안정하다는 단점이 있기 때문에, 처음 ATR 값을 계산할 때 다음과 같은 규칙을 따른다.

•첫 ATR 값은 N일날부터 계산되며, TR의 단순이동평균으로 계산한다.

•다만, 첫 날은 전 날이 가격이 없어 TR값을 구할수 없기 때문에 제외하고 2일~N일까지 TR의 평균을 계산한다.

 

 

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피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement)

• 구성: 주요 가격 되돌림 수준 (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786).
• 활용법:
  • 상승/하락 중 주요 되돌림 구간에서 반등/저항 예상.
  • 0.618 수준에서 매수/매도 전략 수립.
• 개인소감 : 신뢰 50%, 미심쩍50% 그럴싸하기도한데, 이런게 있다고 참고만 하는게 좋다.

약간 이런느낌이랄까?

 

 

 

하지만 100%신뢰의 지표는 아니다

 

주요 활용법

 

하지만 이건 하나의 전략일뿐
트레이딩에 정답은 없고
유연하게 대응하는게 좋다고함

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2l10KwZNM1I

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거래량 (Volume)

• 활용법:
  • 가격 상승/하락과 함께 거래량 증가: 추세 지속 가능성.
  • 거래량이 급감하면 추세 약화 가능성.

 

1. 거래량의 의미

• 거래량: 시장에서 매수자와 매도자가 힘을 겨룬 결과로, 주가의 "힘"을 나타냄.
• 거래량과 추세의 관계: 거래량이 추세와 반대로 움직이면 추세 반전 가능성이 높아짐.
• 판단 기준: 거래량의 많고 적음은 발행주식 수와 회사의 일평균 거래량을 기준으로 판단.

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2. 거래량 지표 활용 방법

1. 거래량과 주가 관계:
   • 거래량 증가 → 주가 상승.
   • 거래량 감소 → 주가 하락.
   • 주가가 바닥권에서 횡보하며 거래량이 증가하면 조만간 주가 상승 신호.
2. 거래량이 전 고점 돌파:
   • 전 고점 거래량을 넘으면 주가도 전 고점 돌파.
   • 전 고점 거래량을 넘지 못하면 주가도 크게 상승하기 어려움.
3. 급증하는 거래량:
   • 거래량 급증 종목은 급등주 가능성이 높아 관심 종목으로 등록.
   • 바닥권 대량거래 후 일정 기간 휴식 뒤 2차 대량거래 발생 시 급등주 사례 다수.
4. 최고 거래량 발생:
   • 사상 최고 거래량이 발생하면 큰손이 물량을 팔고 떠날 가능성 있음.
   • 주가 붕괴 및 장기 조정 가능성이 있으므로 매도 필요.
5. 후장 거래량 증가:
   • 후장 거래량이 전장보다 많고 양봉이 발생하면 다음 날 주가 상승 가능성 높음.
     ※ 후장거래 = 오후거래 (*)
6. 거래량 단위 분석: 
   • 큰손 물량: 큰 단위와 연속적인 거래로 주가 방향 결정.
   • 분 단위 거래량 체크를 통해 큰손과 일반 투자자 구분 가능.
7. 매집 물량과 매도 물량 구분:
   • 주가 상승과 함께 거래 증가 → 매집 물량.
   • 주가 하락과 함께 거래 증가 → 매도 물량.
   • 하락 추세로 전환된 상태에서 대량 거래 발생 → 추가 하락 가능성 예측.
8. 거래량 없는 폭락:
   • 거래량이 없는 하락은 큰 의미 없음.
   • 적은 거래량으로 하락 시 반등 시점에도 많은 거래량이 필요하지 않아 쉽게 반등 가능.

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3. 무따기 거래량 분석으로 세력의 힘 감지

• 대량거래와 주가 상승:
  • 주가 바닥권에서 대량거래 발생 → 주가 상승 예고.
  • 이동평균선 하락 후 대량거래 발생 → 주가 하락 예고.
• 2차 랠리 특성:
  • 2차 랠리에서 주가 상승폭이 1차보다 큰 경우 많음.
  • 1차 대량거래로 상승한 주가 → 기업 배경 분석 후 관심 종목으로 등록.
  • 장기간 주가 모니터링 필요.

 

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요약

• 거래량은 주가의 선행 지표로, 추세 전환이나 세력 활동을 파악하는 데 유용.
• 대량 거래와 거래량 패턴을 분석하여 상승/하락 신호를 감지.
• 급등/급락이 발생할 때는 거래량과 함께 배경 요인 분석 필수.

 

https://m.blog.naver.com/jin_jay/222283338905

거래량 분석하고 거래량 지표 활용하기

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 VWAP (Volume Weighted Average Price)

• 구성: 거래량 가중 평균 가격.
• 활용법:
  • 현재 가격이 VWAP보다 높으면 강세 (매수 고려).
  • 현재 가격이 VWAP보다 낮으면 약세 (매도 고려).

개인평 : 이것도 신박한데 영상보고 개인이 판단하기 바람

https://www.youtube.com/watch?v=cnt_6RE7Xc4&pp=ygULdndhcCDsp4DtkZw%3D

 

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엔벨로프

 

 

 

후행성지표라서 단점이 존재

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTGADDA_BlY

 

 

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추가 팁: 복합 로직 적용

• 단일 지표에 의존하지 말고, 여러 지표를 조합해 다중 확인 전략을 사용.
  • 예: RSI < 30 그리고 볼린저 밴드 하단 → 매수 신호 강화.
  • MACD 골든크로스 동시에 거래량 증가 → 신뢰도 높은 매수 신호.

 지표들은 시장 상황에 따라 다르게 작용할 수 있으므로, 시뮬레이션과 백테스트를 통해 자신만의 최적화된 전략을 개발하세요. 추가적으로 구현이나 코드 작성이 필요하면 말씀해 주세요!

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!주의 모든 지표는 참고용이고 절대 맹신해서는 안된다. 
투자자의 판단과 주식의 종합적인 정보를 종합해서 투자를 해야함

★물론 이건 gpt한테 중요한 지표를 알려달라고해서 알려준 10가지를 추린거고
여기에 자료조사를 덧붙힌 글임