변동성 돌파전략 / atr / ATR

ATR (Average True Range)

• 구성: 변동성을 측정하는 지표.
• 활용법:
  • 변동성이 커지면 적극적 거래.
  • 변동성이 작아지면 신중한 접근.
  • 손절/익절 폭 설정에 유용.

• True High = 당일 고가와 전날 종가 중 높은 값
• True Low = 당일 저가와 전날 종가 중 낮은 값

 

2-2. 산출 방식

ATR은 TR의 지수이동평균이라고 할 수 있다. 단, 지수이동평균은 초반 값이 불안정하다는 단점이 있기 때문에, 처음 ATR 값을 계산할 때 다음과 같은 규칙을 따른다.

•첫 ATR 값은 N일날부터 계산되며, TR의 단순이동평균으로 계산한다.

•다만, 첫 날은 전 날이 가격이 없어 TR값을 구할수 없기 때문에 제외하고 2일~N일까지 TR의 평균을 계산한다.